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Quantitative Ansätze bei der taktischen Portfoliosteuerung

Zimmermann, Heinz. (2011) Quantitative Ansätze bei der taktischen Portfoliosteuerung. In: Festschrift 15 Jahre ZZ Vermögensverwaltung. 1996-2011 - Engagement für die Zukunftssicherung durch "Kapitalbildung. Wien, pp. 56-59.

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Abstract

Im Unterschied zur Strategischen Asset Allokation, die mittel- bis langfristige Erwartungen als Grundlage hat, konzentriert sich die taktische Asset Allokation auf kürzere Zeiträume. Zielfunktionen und Optimierungsverfahren sind dementsprechend unterschiedlich. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche taktische Strategie sind das ausnützen von taktischem Potenzial, die Erstellung eines aktiven Selektionsmodells und eine gute "out-of-sample" Stabilität von diesem.
Faculties and Departments:06 Faculty of Business and Economics > Departement Wirtschaftswissenschaften > Professuren Wirtschaftswissenschaften > Finanzmarkttheorie (Zimmermann)
UniBasel Contributors:Zimmermann, Heinz
Item Type:Book Section
Book Section Subtype:Book Chapter
Publisher:ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Note:Publication type according to Uni Basel Research Database: Book item
Language:German
Last Modified:20 Feb 2019 14:35
Deposited On:02 May 2018 10:57

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