Zimmermann, Heinz and Huss, Matthias. (2019) Liquiditätsrisikoprämien bei Private Equity Anlagen. Absolut Report, 2019 (2). pp. 36-41.
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Abstract
Eine zentrale Frage, welche sich für instututionelle Anleger bei Private Equity (PE) Investitionen stellt, liegt in der Höhe der erwarteten Risikoprämie. Diese setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Ausser der Entschädigung für das eingegangene Marktrisiko und individuellen Stilprämien (Size, Value und Momentum) ist bei PE Investitionen insbesondere die Kompensation von Liquiditätsrisiken von Bedeutung. Die damit verbindene Liquiditätsprämie setzt sich wie in diesem Beitrag gezeigt wird aus mehreren, gegenläufigen Komponenten für das Liquiditätsrisiko zusammen. Welches sind die einzelnen Komponenten, und welche Bedeutung haben sie?
| Faculties and Departments: | 06 Faculty of Business and Economics > Departement Wirtschaftswissenschaften > Professuren Wirtschaftswissenschaften > Finanzmarkttheorie (Zimmermann) |
|---|---|
| UniBasel Contributors: | Huss, Matthias and Zimmermann, Heinz |
| Item Type: | Article |
| Article Subtype: | Research Article |
| Note: | Publication type according to Uni Basel Research Database: Journal article |
| Last Modified: | 22 Dec 2020 14:44 |
| Deposited On: | 22 Dec 2020 14:44 |
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